@Aliaxandr

Ну вот, есть задание, где имеется таблица из 101 числа, эти числа обозначают цену акций конкретного предприятия в конце каждого рабочего дня финансовой биржи:
3.84, 3.84, 3.85, 3.80, 3.80,.... пример как цена на акции изменялась в первые пять дней.

Далее есть таблица из 100 чисел, где высчитаны в процентах 100 изменений цены на акции в двух последовательных днях. Высчитывается данным образом:
R=(C1-C0)/C0*100;
гду С0 - цена акции в начальный день и С1 цена акции на следующий день.
для примера высчитаем значение изменения цены со второго на третий день:
R= (3.85-3.84)/3.84*100=0.26
Т.е. цена на акцию выросла на 0.26%
И в данной таблице все значения подаются с противоположным значением, т.е. потери в цене акции будут положительными а подорожание акции будет отрицательным.
0.00, -0.26, 1.30, 0.00, 1.32,.........пример именения цены в процентах по итогам первых 6 дней.
Квантиль α = 0.95, который показывает как я понимаю процент потери в течении всего периода.
На основе полученных данных из условия задачи нужно рассчитать VaR. Может кто сталкивался с подобными задачами, и может подскать как высчитывается VaR?

Вернуться к обсуждению:
Value at Risk (VaR) Теория вероятностей

0